Планирование структуры пассивных операций и процентных расходов банка осуществляется аналогично планированию структуры активных операций и их доходности.
Анализ структуры пассивных операций проводится в соответствии со следующими критериями.
■ Привлеченные ресурсы банка должны базироваться на остатках на расчетных и текущих счетах клиентов, так как именно они менее всего подвержены влиянию конъюнктуры финансового рынка (т.е. если временно свободные ресурсы клиент может по своему выбору размещать либо в банке на депозите, либо на фондовом рынке, то для текущих расчетов он всегда будут резервировать средства на своем текущем счете). Поэтому желательно, чтобы доля неснижаемых остатков на расчетных и текущих счетах клиентов составляла около 50% от всех привлеченных ресурсов банка.
■ Так как рынок МБК (особенно краткосрочных) является сильно рисковым с точки зрения изменения процентных ставок на нем, то рекомендуется иметь не более 10% подобных ресурсов среди всех привлеченных ресурсов банка.
■ При анализе и построении эталонной структуры привлеченных ресурсов на следующий год необходимо учесть долю операций, связанных с размещением ценных бумаг банка (векселей и депозитных сертификатов, если таковые имеются).
Обозначим структуру пассивных операций банка в текущем году как:
P(tn) - (pl(tn), p2(tn), p3(tn) .pn(tn)),
а структуру, к которой банк должен прийти в конце планового периода:
P(tk) = (pl(tk), p2(tk), p3(tk) .pn(tk).
Тогда темпы прироста отдельных составляющих по кварталам (или более коротким интервалам планирования) можно определить как среднегеометрическое отношения соответствующих статей в конце и начале планового периода, т.е.
tprip = (pi(tk)/pi(tn))^(I/m),
где m — число плановых интервалов.
Таблица16
Планируемая структура пассивных операций банка, %
Вид пассива |
База |
1кв. |
II кв. |
III кв. |
IV кв. |
Привлеченные ресурсы: |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
нац. валюта |
62 |
60 |
57 |
54 |
51 |
ин. валюта |
38 |
40 |
43 |
46 |
49 |
1. Остатки на расчетном счете |
19 |
21 |
23 |
25 |
26 |
нац. валюта |
12 |
12 |
12 |
12 |
11 |
ин. валюта |
7 |
9 |
11 |
13 |
15 |
2. Депозиты юр. лиц |
24 |
22 |
20 |
18 |
16 |
нац. валюта |
17 |
13 |
12 |
Ю | |
ин. валюта |
7 |
7 |
7 |
6 |
6 |
3. Депозиты физ. лиц |
12 |
14 |
16 |
18 |
21 |
нац. валюта |
7 |
9 |
11 |
13 |
15 |
ин. валюта |
5 |
5 |
5 |
6 |
6 |
4. Привлеченные МБК |
26 |
23 |
19 |
16 |
13 |
нац. валюта |
17 |
15 |
13 |
12 |
10 |
ин. валюта |
10 |
8 |
6 |
5 |
3 |
5. Векселя и депозитные сертификаты |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
нац. валюта |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
ин. валюта |
7 |
9 |
11 |
13 |
15 |
6. Средства в расчетах |
5 |
5 |
6 |
6 |
6 |
нац. валюта |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
ин. валюта |
2 |
3 |
3 |
4 |
4 |
Сатьи по теме:
Система управления процессами в Западно-Сибирском банке
ОАО «Сбербанк России»
История ОАО «Сбербанк России» началась 170 лет назад, в 1841 году. За почти два столетия банк завоевал статус крупнейшего финансового института страны.
Сбербанк сегодня – это современный универсальный банк, который предлагает широкий спектр услуг для всех групп клиентов, активно участвует в социа ...
Факторы, определяющие процент кредита
Кредитный процент – плата, которую получает кредитор от заемщика за пользование последним одолженных деньгами. Ставка (или норма) процента – это относительный показатель цены банковского кредита, который отражает отношение суммы уплаченных процентов к величине займа. Коммерческие банки как независ ...
Банковские риски и величина банковского капитала
Величина банковского капитала должна быть достаточной для покрытия банковских рисков.
Основные виды банковских рисков следующие:
- кредитные риски (потери от невозврата кредитов);
- финансовые риски (курсовые риски, связанные с переоценкой вследствие резких изменений валютного курса; риски рынк ...