Капитал банковского сектора

Собственные средства (капитал) действующих кредитных организаций на 01.01.2008 достигли 2 671,5 млрд. рублей, что соответствует 13,3% активов. Рост капитала в 2007 г. - наивысший с 2001 г., когда темп прироста также составил примерно 58%. Свыше 40% прироста капитала обеспечили публичные размещения крупнейших банков - Сбербанка и ВТБ, которые привлекли около $16 млрд. Однако к «буму IPO» частных банков это не привело - благоприятное время закончилось вскоре после размещений госбанков. Для малых и средних кредитных организаций основным источником нового капитала оставалась капитализация прибыли, крупные банки активно привлекали субординированные кредиты. При этом капитал более 80% российских банков не позволяет им выдать ни одного кредита объемом свыше 10 млн. долл.

Впечатляющие темпы роста размера капитала банковского сектора оказываются недостаточными, если перейти к сравнению их с темпами роста активов. В 2004-06 гг. достаточность капитала неуклонно падало: среднее отношение собственного капитала банков к активам, взвешенным с учетом риска снизилось с 19,1 до 14,9%. В 2007 г., в отличие от 2004-06 гг., капитал банковского сектора рос быстрее активов, однако такое опережение во многом заслуга госбанков, вышедших на IPO. Без учета Сбербанка, ВТБ и Газпромбанка отношение капитала к активам продолжало снижаться и на конец 2007 г. вплотную приблизилось к 11%.

По уровню рентабельности капитала российские банки опережают не только зарубежных конкурентов, но и большинство секторов российской экономики. По итогам 2007 г. рентабельность собственного капитала по прибыли до налогообложения составила 23%. Растущая конкуренция продолжает давить на уровень банковской маржи в кредитовании, а кризис на мировых финансовых рынках лишил банки возможности стабильно зарабатывать за счет операций на фондовом рынке. Поэтому финансовые результаты 2008 г. могут оказаться существенно хуже 2007 г.

Сатьи по теме:

Анализ риска в Сберегательном банке
Для значительного сокращения уровня влияния известных рисков и предотвращения их фактической интеграции в спектр наиболее часто осуществляемых банковских операций в Сбербанке России действует комплексная система контроля. Основанная, главным образом, на принципах осуществления своевременного монит ...

Центральный банк РФ
Как известно, в законе о Банке России определены основные цели его деятельности, а в Основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики – ее конкретные цели и задачи. Главные цели деятельности Банка России – защита и обеспечение устойчивости рубля и снижение темпов инфляции. ...

Модель формирования цены акции
Будем предполагать, что инвесторы избегают риска и интересуются размером капитала на конец периода. Капитал каждого инвестора в начале периода считается заданным. Выплаты по ценным бумагам, в которые можно инвестировать капитал, являются стохастическими и определяются набором случайных величин , i ...