Понятие кризиса отдельного банка

Кризис любого предприятия вызывается несоответствием его финансово-хозяйственных параметров параметрам окружающей среды.

Банковский кризис можно определить, как неспособность банковской системы выполнять свои основные функции аккумуляции и мобилизации временно свободных денежных средств, предоставления кредитов, проведения расчетов и платежей в экономике страны. Кризисная ситуация в банке характеризуется резким увеличением доли сомнительной и безнадежной задолженности в кредитных портфелях банков, ростом их убытков в связи с переоценкой непокрытых рыночных позиций, уменьшением реальной стоимости банковских активов. Все это ведет к массовому ухудшению платежеспособности банков и отражает неспособность банковской системы осуществлять эффективное распределение финансовых ресурсов.

Статистически снижение эффективности распределения ресурсов наиболее отчетливо проявляется в увеличении доли просроченных кредитов в общем объеме банковских кредитов. Основным сигналом является возникновение кризиса ликвидности, который не только может поражать ограниченное число неплатежеспособных банков, но и захватывать стабильные банки.

Банки, как правило, предусматривают определенные потери в своем портфеле активов. Однако никогда не было и не будет абсолютно безопасных кредитов, выдаваемых частному сектору, поскольку существует проблема асимметричных потоков информации. Солидные и платежеспособные банки покрывают эти убытки за счет заранее созданных рисковых резервов. Банки рассчитывают степень риска по каждой статье активов и создают соответствующие фонды для компенсации ожидаемых потерь.

Вариантами банковского кризиса являются:

· стратегический кризис (угроза потенциалу развития);

· кризис результатов (угроза финансовым результатам деятельности, их потеря, дефицит баланса - превышение пассивов над активами);

· кризис ликвидности (опасность потери ликвидности вследствие превышения пассивов над активами).

Определение степени риска не возврата кредитов и принятие превентивных мер является обязательным условием нормального функционирования банков.

Состояние функционирующего отдельного банка можно признать «нормальным», если он, в частности:

· не нарушает действующего законодательства (общего и банковского) и требований органов, регулирующих банковскую деятельность;

· своевременно, качественно и на приемлемых условиях проводит все надлежащие платежи клиентов, а также платежи по собственным обязательствам;

· в пределах располагаемых ресурсов выдает заемщикам денежные кредиты на приемлемых для обеих сторон рыночных условиях под надлежащее обеспечение, проводит другие необходимые клиентам банковские операции;

· стабильно выполняет обязательные для КО нормативы;

· получает нормальную в текущих условиях прибыль;

· не допускает конфликтного развития отношений внутри организации.

Невыполнение этих основополагающих требований будет означать соответственно, что банк находится в кризисе.

Непосредственная оценка параметров кризиса предусматривает:

· оценку вероятных признаков угрозы кризиса;

· повышенный уровень бдительности при мониторинге внешней и внутренней среды с целью раннего обнаружения признаков кризисной ситуации;

· выявление отклонений параметров ситуаций от нормы, выявление слабых сигналов;

· установление причинно-следственных связей и прогнозирование возможных направлений развития кризиса, масштабов потенциальных потерь;

· определение и оценивание факторов, влияющих на развитие кризисной ситуации, выяснение их связей и взаимосвязей;

· создание необходимых обратных связей для отслеживания состояния и развития кризисного явления. (см. Приложение 1)

1.2 Важнейшие формы проявления кризиса

Кризис может иметь бесконечно много форм проявления (признаков). Разные специалисты называют различные их перечни, причем ни один из этих перечней не может считаться полным, закрытым. Сгруппируем их в следующие 3 категории.[1]

Финансовые:

· недостаток собственных средств или невыполнение установленных обязательных нормативов;

· текущие убытки либо превышение используемой прибыли над фактически полученной и /или непогашенные убытки предшествующих лет;

· неисполнение обязательных платежей, а также неспособность погашать кредиторскую задолженность в надлежащие сроки;

· неустранение фактов нарушений установленного порядка обязательного резервирования;

· нерациональная политика привлечения и размещения средств, в частности, реальное отсутствие перспективы возврата привлеченных средств либо необоснованное использование краткосрочных займов для финансирования долгосрочных активов;

· иммобилизация средств в затраты капитального характера;

· низкое качество кредитного портфеля;

· задолженность по выплате дивидендов или прекращение их выплаты.

Производственные:

· невыполнение нормативных требований Банка России о создании системы управления рисками/или системы внутреннего контроля;

Сатьи по теме:

Изменения на рынке обязательного медицинского страхования
Основной тенденцией на страховом рынке России с учетом обязательного медицинского страхования являлось неуклонное увеличение объемов премий со среднегодовым темпом прироста 13,5%. Однако с началом экономического кризиса, отрицательный эффект от которого проявился именно в 1 квартале 2009 года, нам ...

Услуги для физических и юридических лиц
В рамках группы ВТБ работает специализированный розничный банк – ВТБ 24 (ЗАО), обслуживающий население и предприятия малого бизнеса. Его создание вызвано нашим стремлением уделять как можно больше внимания потребностям и интересам частных лиц и малого бизнеса. Концентрация усилий на работе с розн ...

Анализ рентабельности банка
Рентабельность зависит от факторов, которые влияют на прибыль и расходы банка. Рентабельность всегда анализируется за определённый период. Рентабельность деятельности банков определяют отношением чистой прибыли к весовым расходам. Однако расчет может осуществляться и по иным показателям: операцио ...