Межбанковский кредит

Рынок межбанковских кредитов ( МБК ) является одним из сегментов рынка ссудных капиталов, на котором банки выступают в качестве контрагентов. Межбанковское кредитование носит в основном краткосрочный характер, является оперативным по способу предоставления средств, происходит в рамках корреспондентских отношений банков и как правило является более дорогостоящим по сравнению с другими источниками.

Операции внутри рынка МБК дают банкам дополнительный источник дохода как за счет разницы между ценами покупки и продажи кредитов, так и за счет дифференциации ставок по кредитам разной категории срочности.

Наиболее активные операции участники рынка МБК проводят на рынке “коротких денег” ( операции с кредитными средствами даже на срок 2-3 месяца уже считается долгосрочными ). При этом более надежные банки привлекают средства под меньший процент, чем банки менее надежные, что связано с большим риском их кредитования. Поэтому при анализе рынка МБК необходимо сравнивать собственные процентные ставки и ставки других банков и определять цену денег в соответствии с возможными рисками.

При анализе рынка МБК могут быть использованы показатели деятельности коммерческих банков:

- сумма активов баланса ;

- собственные средства банка ;

- прибыль до налогообложения ;

- остаток ссудной задолженности ;

- оплаченный уставный фонд ;

- доля полученных МБК в пассивах баланса ;

- доля срочных депозитов в пассивах баланса ;

- соотношение капитала и активов ;

- доля валютных ссуд в кредитном портфеле.

Будучи кредитором на рынке МБК банк совершает обычную последовательность действий, связанную с оценкой заемщика и обеспечения кредита.

Кредитование связано с принятием решения по трем взаимосвязанным направлениям:

- оценка заемщика ;

- оценка объекта кредитования ;

- оценка обеспечения кредита.

При этом оценка банка-заемщика складывается из оценок:

а) положения банка заемщика на финансовом рынке, его репутация по результатам рейтингов надежности и другой информации, предоставленной государственными органами и профессиональными объединениями ;

б) финансового состояния банка заемщика по результатам анализа его финансового положения по представленным документам. В частности, для получения МБК банку заемщику приходится показывать свой баланс. При этом наиболее существенным для банка кредитора являются остаток ссудной задолженности ( включая выданные МБК ) и доля полученных МБК в пассивах баланса.

При принятии решения о выдаче межбанковского кредита банк кредитор может проводить диагностику финансового состояния банка заемщика на основе сравнительного аналитического баланса банка по следующим направлениям:

- общая оценка финансового состояния и его изменения за отчетный период ;

- оценка рыночной устойчивости ;

- оценка деловой активности ;

- оценка эффективности управления ;

- оценка ликвидности банка ;

в) кредитной истории банка заемщика по результатам погашения ранее полученных кредитов и выплате процентов по ним, если банк ранее кредитовался банком-кредитором, либо по результатам анализа доступной информации о банке - заемщике.

В силу высоких требований к оперативности платежей при межбанковском кредитовании банку - заемщику целесообразно взаимодействовать с крупными банками, имеющими разветвленную корреспондентскую сеть, использующими сети RELCOM, SPRINT и др., а для расчетов с нерезидентами - систему SWIFT.

Для характеристики текущей потребности банка в процессе осуществления его деятельности на рынке МБК используются термины: позиция, размер позиции, знак позиции. Если в настоящий момент банк имеет свободные средства в количестве Р гривен, которые он может разместить на рынке МБК, будем говорить, что банк имеет положительную ( или длинную ) позицию и ее размер равен Р. Наоборот, если банк хочет привлечь средства в количестве Р гривен, то знак его позиции будет отрицательным ( короткая позиция ), а размер равен Р.

Сатьи по теме:

Оценка динамики уровня финансовой прочности банка
В Таблице 2.8 представлены результаты расчета уровня финансовой прочности Банка НФК (ЗАО). Таблица 2.8 Расчет финансовой прочности № п/п Показатель и порядок расчета Значение 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 5 квартал 6 квартал 7 квартал 8 квартал ...

Современное состояние страхования сельского хозяйства в России
Федеральный закон от 14 июля 1997 г. №100-А3 «О государственном регулировании агропромышленного производства», предусматривает меры по стабилизации и развитию агропромышленного производства, обеспечению продовольственной безопасности Российской Федерации, по защите отечественных товаропроизводител ...

Кредитная политика банка: сущность, функции и роль
В Российской Федерации создание и функционирование коммерческих банков основывается на Законе РФ "О банках и банковской деятельности в РФ" в редакции 02 ноября 2007 г. с изменениями и дополнениями. В соответствии с этим законом банки России действуют как универсальные кредитные учреждени ...