Выводы и рекомендации по управлению денежными потоками

Не будем останавливаться на методах прогнозирования остатков на коррсчете и на решении задачи определения оптимальных объемов и сроков новых эндогенных, собственных операций. Решение этих вопросов можно найти в специальной литературе. Приведем лишь дальнейшие шаги, которые следует сделать для успешного управления срочной ликвидностью в коммерческом банке.

Зная статистическую модель появления новых разрывов ликвидности Gexo(t), связанных с экзогенными операциями, и статистическую модель поведения денежных средств до востребования F(t), можно сделать прогноз денежных средств на коррсчете на определенный период в будущем (+Т):

где нижним индексом pred обозначены прогнозируемые с помощью статистических моделей данные.

Следующей задачей является определение допустимых границ новых эндогенных (собственных) операций на период (+T), а именно, , где индексом new обозначены новые операции, при условии, что Apred(1+Т,0)≥0, т.е. средства на коррсчете должны быть всегда положительными. Для этого следует воспользоваться методами стохастической оптимизации.

Можно ожидать, что внедрение подобных подходов к управлению срочной ликвидностью коммерческого банка даст возможность повысить эффективность управления срочной ликвидностью банка путем оптимального использования имеющихся денежных средств при условиях контролируемых рисков ликвидности.

Сатьи по теме:

Региональные аспекты развития банковского сектора
Региональное развитие банковской системы происходит довольно неравномерно. Борьба за ресурсы и клиентов идет в небольшом числе узловых городов и областей. Вся остальная страна обходится минимальным набором простейших, в основном расчетных, банковских услуг. Если не учитывать оплату услуг ЖКХ, то о ...

Основные причины возникновения кризисной ситуации
Плохое управление и (или) негативные внешние факторы могут привести к кризису банка, который становится явным, когда существующие резервы и капитальная база не могут покрыть все убытки по статьям активов. В этом случае акционеры теряют свои первоначальные вложения, и требуется дополнительное финан ...

Правовое регулирование операций с банковскими пластиковыми картами в России
В России существовал специальный нормативный акт, посвященный банковским картам. Речь идет о Положении Банка России от 09.04.1998 № 23-П «О порядке эмиссии кредитными организациями банковских карт и осуществления расчетов по операциям, совершаемым с их использованием» [5, с. 1]. Однако по причине ...