Выводы и рекомендации по управлению денежными потоками

Не будем останавливаться на методах прогнозирования остатков на коррсчете и на решении задачи определения оптимальных объемов и сроков новых эндогенных, собственных операций. Решение этих вопросов можно найти в специальной литературе. Приведем лишь дальнейшие шаги, которые следует сделать для успешного управления срочной ликвидностью в коммерческом банке.

Зная статистическую модель появления новых разрывов ликвидности Gexo(t), связанных с экзогенными операциями, и статистическую модель поведения денежных средств до востребования F(t), можно сделать прогноз денежных средств на коррсчете на определенный период в будущем (+Т):

где нижним индексом pred обозначены прогнозируемые с помощью статистических моделей данные.

Следующей задачей является определение допустимых границ новых эндогенных (собственных) операций на период (+T), а именно, , где индексом new обозначены новые операции, при условии, что Apred(1+Т,0)≥0, т.е. средства на коррсчете должны быть всегда положительными. Для этого следует воспользоваться методами стохастической оптимизации.

Можно ожидать, что внедрение подобных подходов к управлению срочной ликвидностью коммерческого банка даст возможность повысить эффективность управления срочной ликвидностью банка путем оптимального использования имеющихся денежных средств при условиях контролируемых рисков ликвидности.

Сатьи по теме:

Центральный банк РФ
Как известно, в законе о Банке России определены основные цели его деятельности, а в Основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики – ее конкретные цели и задачи. Главные цели деятельности Банка России – защита и обеспечение устойчивости рубля и снижение темпов инфляции. ...

Роль банковской системы в рыночной экономике
Банковская система – одно из важных достижений экономической цивилизации. Изобретенная и построенная человеком, она воплотила в себе многогранный тончайший инструмент воздействия через валюту, деньги, банкноты, ценные бумаги на социально-экономические процессы, регулируя структуру, задавая направл ...

Программа ипотечного кредитования в ОАО «АК Барс» банк
ОАО «АК БАРС» БАНК предлагает различные программы кредитования на приобретение недвижимости. Полный перечень программ представлен на рисунке 2.2.1. Программы ипотечного кредитования: Обеспечение жильем молодых семей в РТ Рис. 2.2.1. Программы ипотечного кредитования, реализ ...