Методологические подходы к оценке банковских рисков на фондовом рынке

Для рыночной и переходной к рыночной экономики характерен определенный уровень нестабильности финансовой системы в целом. Предопределенная конкурентной средой, неустойчивыми, динамичными потребительскими предпочтениями, быстрым обновлением ассортимента услуг, востребованностью инновационных проектов, она проявляется в деятельности банков и кредитных организаций в виде многочисленных и разнообразных банковских рисков.

Потери банков на фондовом рынке, финансовый кризис в США, негативное воздействие инфляции на эффективность работы банковской сектора способствовали тому, что вопросы теории, методологии и практики банковского риск - менеджмента стали актуальными в нашей стране. Решение любой экономической задачи должно опираться на правильное понимание сущности риска и механизма его исследования. Известно, что чем выше степень риска, тем больше шанс получить высокую прибыль. Исходя из этого, для банков становится важным определить риск, классифицировать его, выявить природу и условия возникновения, найти пути его оптимизации. Наиболее универсальной, в большой степени коррелирующей с положениями соглашения Базельского комитета является следующая классификация:

непосредственно банковские риски: кредитный, риск несбалансированной ликвидности, рыночные (процентные, валютные, фондовый

), операционные;

общие риски: отраслевые риски, риски региона или страны.

Основы банковского регулирования были заложены международным банковским сообществом - Базельским комитетом банковского надзора. В настоящее время в России осуществляется внедрение подходов, предусмотренных Базелем II. Но Банк России отмечает, что их полноценная реализация невозможна без внесения существенных изменений в действующее российское законодательство. Тем не менее, переход на Базель II необходим для повышения финансовой надежности и стабильности российского банковского сектора и интеграции в мировую финансовую систему. Использование Базельских рекомендаций повысит конкурентоспособность отечественных банков, улучшит систему управления рисками. В целом, основными проблемами

, стоящими перед российскими финансовыми учреждениями, является сравнительно небольшая история существования системы риск – менеджмента и автоматизированных инструментов управления банковскими рисками, отсутствие необходимой информации и нехватка опытного и квалифицированного персонала. Таким образом, в целях устойчивого развития банковского сектора государство должно способствовать формированию и усовершенствованию инфраструктуры регулирования и надзора за банковскими рисками.

Инфраструктура российского фондового рынка

за последнее время существенно усовершенствовалась, однако, положительные изменения могут происходить и далее. Тенденция доминирования иностранных банков на российском фондовом рынке приведет к продолжению консолидации финансовой инфраструктуры, укрупнению брокерских и регистраторских компаний, ликвидации или объединению расчетных депозитариев, клиринговых центров и фондовых бирж. Степень доходности от деятельности на рынке ценных бумаг зависит от правильного определения и оценки величины фондового риска. Величина фондового риска определяется как сумма специального и общего фондового риска. Данный способ оценки величины фондового риска является достаточно результативным, но не совершенным. Необходимо перейти к более эффективному и точному вычислению данного риска, который предлагается Базельским комитетом, что приведет к снижению возможных потерь при осуществлении операций на фондовой бирже, и способствует развитию фондового рынка в России.

Сатьи по теме:

Технология возврата просроченных кредитов
ХКФБ разработал многоступенчатую эффективную систему возврата просроченных кредитов. В настоящее время Банк не пользуется услугами сторонних организаций по возврату кредитов. Ответственность за возврат просроченных кредитов лежит на Службе взыскания Банка, состоящей из профессиональных юристов. С ...

Порядок расчета значений весовых коэффициентов
В целях обеспечения сбалансированности базы расчета Индекса ММВБ устанавливается ограничение на максимальное значение доли стоимости акций эмитента (далее – удельный вес капитализации эмитента) в суммарной стоимости акций эмитентов (далее – суммарная капитализация эмитентов), включенных в базу рас ...

Безопасность сельскохозяйственного производства и информационные основы её обеспечения
Можно предположить два существенно различных подхода к конкретизации понятия (состояния) «безопасность»: в рамках первого подхода объектом исследования являются кризисные ситуации (те или иные состояния опасности), второго – развёрнутые варианты социально-экономического развития, характеризующиеся ...