Методы оценки кредитоспособности предприятий используемые российскими банками

. (6)

Рентабельность вложений в предприятие:

. (7)

Основными оценочными показателями являются коэффициенты К1, К2, К3, К4, К5 и К6. Другие показатели оборачиваемости и рентабельности используются для общей характеристики и рассматриваются как дополнительные к первым шести показателям.

Оценка результатов расчетов шести коэффициентов заключается в присвоении Заемщику категории по каждому из этих показателей на основе сравнения полученных значений с установленными достаточными. Далее определяется сумма баллов по этим показателям в соответствии с их весами.

Достаточные значения показателей:

К1 - 0,1;

К2 - 0,8;

К3 - 1,5;

К4 - 0,4 - для всех Заемщиков, кроме предприятий торговли

0,25 - для предприятий торговли;

К5 - 0,10;

К6 - 0,06.

Таблица 2 - разбивка показателей на категории в зависимости от их фактических значений:

Таблица 3 - таблица расчета суммы баллов:

Формула расчета суммы баллов S имеет вид:

S = 0,05 * Категория К1 + 0,10 * Категория К2 + 0,40 * Категория К3 + 0,20 * Категория К4 + 0,15 * Категория К5 + 0,10 * Категория К6.

Значение S наряду с другими факторами используется для определения рейтинга Заемщика.

Для остальных показателей третьей группы (оборачиваемость и рентабельность) не устанавливаются оптимальные или критические значения ввиду большой зависимости этих значений от специфики предприятия, отраслевой принадлежности и других конкретных условий.

Оценка результатов расчетов этих показателей основана, главным образом, на сравнении их значений в динамике.

Качественный анализ основан на использовании информации, которая не может быть выражена в количественных показателях. Для проведения такого анализа используются сведения, представленные Заемщиком, подразделением безопасности и информация базы данных.

На этом этапе оцениваются риски:

- отраслевые (состояние рынка по отрасли; тенденции в развитии конкуренции; уровень государственной поддержки; значимость предприятия в масштабах региона; риск недобросовестной конкуренции со стороны других банков);

Сатьи по теме:

Оценка и управление рисками в сельском хозяйстве
Преобразование отношений собственности в системе агропромышленного комплекса страны существенно снизили государственные гарантии, обеспечивающие устойчивое функционирование сельскохозяйственных предприятий. Экономическая нестабильность, разрыв хозяйственных связей углубляют степень риска, а пробле ...

Сравнительная характеристика банковских ставок по потребительскому кредиту
Каждый банк желает, чтобы его процентная ставка смотрелась как можно ниже. Поэтому, многие банки занижают начальную ставку по кредиту, но компенсируют "потери" за счет обязательных комиссионных сборов (за поддержание счета, за рассмотрение заявки и т.д.). В результате может получиться та ...

Просроченная задолженность коммерческого банка как составляющая процесса кредитования
В соответствии с требованиями Банка России к категории проблемных кредитов банки относят собственно просроченную задолженность на срок свыше 90 дней, кредиты, по которым поручитель отказывается от выполнения обязательств при наличии просроченной задолженности свыше 90 дней, кредиты, по которым был ...