Оценка рыночных, кредитных, операционных рисков и риска ликвидности

Итак, существует большое количество методов оценки рисков и на выбор того или иного метода оказывает влияние характер банковской операции и вид возникающего риска. Далее рассмотрим, какие методы применяются для оценки конкретных видов рисков.

Простейшие методики расчета рыночных рисков включают расчет грэпов, моделирование чистого процентного дохода и стоимости портфеля.

Более сложные методики включают расчет чувствительности стоимости портфеля к различным рыночным факторам (альфа анализ, бета анализ, анализ дюрации и т.д.) и расчет рисковой стоимости (value-at-risk) портфеля. Рисковая стоимость в настоящее время является наиболее популярным инструментом, используемым при управлении рыночными рисками. Преимущество данного подхода заключается в учете корреляций между финансовыми инструментами, составляющими портфель.

Расчет кредитного риска базируется на оценке кредитоспособности заемщика или контрагента, производимой на основе финансовой и бухгалтерской отчетности и других доступных данных. При расчете кредитного риска по всему кредитному портфелю учитывается корреляция между состоянием различных заемщиков.

В настоящее время не существует общепризнанной методики расчета кредитного риска. Наиболее известными методиками, применяемыми зарубежными банками являются: американская рейтинговая система «CAMELS», система "CAMPARI", используемая английскими клиринговыми банками, система "PARTS", "PARSER", метод "STABIL" и др. Однако большинство западных методик подразумевают наличие оценок кредитоспособности, выполняемых рейтинговыми агентствами, а также применение системы показателей, основанной на международной системе учета и отчетности. Поэтому адаптация этих методик применительно к российским условиям связана с серьезными трудностями.

Риск ликвидности фондирования оценивается при помощи гэпов ликвидности. В расчет также принимается объем средств, который банк может привлечь в кратчайшие сроки для обеспечения своих обязательств.

Риск ликвидности активов обычно оценивают периодом времени, за который банк может ликвидировать свои позиции на рынке, не влияя при этом на рыночные цены. Риск ликвидности во многом зависит от отношения размера позиции к размеру всего рынка.

Операционный риск измеряет вероятность наступления события величиной потерь при наступлении этого события. Для этого накапливаются базы данных по всем ошибкам, сбоям, случаям мошенничества и т.д. Измерение операционного риска осложняется малой частотой наступления события, притом, что последствия такого события могут быть катастрофическими.

Очень важной составной частью выработки стратегии риска является разработка мероприятий по снижению или предупреждению выявленного риска. В следующей главе будут рассмотрены наиболее распространенные мероприятия, направленные на снижение отдельных видов риска.

Сатьи по теме:

Источники финансирования ипотечного кредита
Решение одной из важнейших проблем, стоящих в настоящее время в России, – то есть доступность жилья, в условиях рыночной экономики во многом зависит от способности финансовой системы страны обеспечить население доступными кредитными ресурсами на цели приобретения жилья. Поэтому при развитии ипотеч ...

Центральный банк и его характеристика
Центральный банк страны является главным звеном кредитной системы любого государства. Центральный банк – это, прежде всего посредник между государством и экономикой. Возникновение центральных банков связано со становлением и развитием кредитной системы отдельных государств, которое сопровождалось ...

Развитие и совершенствование операций по ипотечному кредитованию
В настоящее время в Российской Федерации существует пять основных проблем, сдерживающих развитие ипотеки [24]: 1. Сроки кредитования. По своей логике кредит на приобретение жилья должен быть долгосрочным, на 10–15 лет, как это было принято в мировой практике. Однако реальные сроки предоставляемых ...