Анализ движения срочных средств

После «отсеивания» с помощью формулы (3) разрывов, связанных с «пассивной эволюцией», профиль новых разрывов существенным образом упростился. Для приведенного примера новые разрывы возникают вследствие появления новых экзогенных активов и пассивов, которые имеют сроки до погашения, принадлежащие 3-й и 7-й временным корзинам.

Необходимо заметить, что не всегда картина динамики новых разрывов G(t,w) упрощается значительно. Обычно существенного упрощения профиля разрывов можно достичь с помощью правильного подбора продолжительности временных корзин в том случае, если банк использует для операций стандартные сроки погашения.

Данные, полученные с помощью формулы (3), полностью подготовлены для анализа разрывов ликвидности. Появление новых разрывов ликвидности, связанных с воспроизводством банковских услуг, как правило, случайно. Поэтому для исследования закономерностей появления новых разрывов следует применить статистические методы анализа.

Далее, проведя статистические исследования закономерностей появления новых разрывов ликвидности, подбираем соответствующую статистическую модель. Эта модель будет полезна для прогнозирования денежных средств на корреспондентских счетах.

Сатьи по теме:

Анализ доходов и расходов банка
Совокупный доход характеризует совокупный результат деятельности банка по всем направлениям его финансово-хозяйственной деятельности. Совокупный доход Банка отражается в 102 форме нарастающим итогом с начала года. За весь анализируемый период доходы увеличились на 41% и к 01.01.2012 составили 164 ...

Коммерческие и другие банки
Коммерческие банки в Великобритании называются депозитными банками. Они составляют основу банковской системы. Большая часть операций депозитных банков сосредоточена в 6 лондонских клиринговых банках. Они называются так потому, что являются членами Лондонской клиринговой палаты. Доминируют четыре: ...

Виды валютных рисков и их характеристика
В настоящее время в зарубежной и отечественной литературе рассматриваются несколько классификаций валютных рисков по видам, ни одна из которых не является общепризнанной. Анализируя исследования зарубежных экономистов, таких как К. Редхэд, Дж. Маршалл, можно выделить следующие группы рисков: · ра ...