Основные способы минимизации и управления рисками

Риск можно с достаточной степенью точности оценить при помощи анализа потерь. Количественно размер риска может выражаться в абсолютных и относительных показателях. Однако оценить эти потери с достаточной точностью не всегда представляется возможным. Если же отнести размер вероятных потерь к какому-либо показателю, характеризующему банковскую деятельность, например, к размеру кредитных ресурсов, размеру расходов или доходов банка в связи с осуществлением конкретной операции, то получится величина риска в относительном выражении. Относительное выражение риска в виде установления допустимого уровня при совершении различных операций применяется при выработке политики банка. Это видимый конечный результат сложной работы по выработке подходов к оценке риска, определению допустимого его уровня, что и составляет понятие стратегии риска. Разработка стратегии риска проходит ряд этапов:

- выявление факторов, увеличивающих и уменьшающих конкретный вид риска при осуществлении определенных банковских операций.

- анализ выявленных факторов с точки зрения силы воздействия на риск:

- оценка конкретного вида риска;

- установление оптимального вида риска;

- анализ отдельных операций с точки зрения соответствия приемлемому уровню риска;

- разработка мероприятий по снижению риска.

К рассмотрению принимаются не все факторы, а лишь стандартный их набор, который периодически пересматривается. Эти факторы служат исходной базой для анализа риска.

Итак, рассмотрим способы управления некоторыми самыми распространенными видами рисков.

Способами управления процентным риском являются:

1. Выдача кредитов с плавающей процентной ставкой. Такие меры позволяют банку вносить соответствующие изменения в размер процентной ставки по выданному кредиту в соответствии с колебаниями рыночных процентных ставок. В результате банк получает возможность избежать вероятных потерь в случае повышения рыночной нормы ссудного процента.

2. Согласование активов и пассивов по срокам их возврата. Согласование активов и пассивов по срокам их возврата возможно по всему балансу банка (макро хеджирование) или по конкретному активу и конкретному пассиву (микро хеджирование). Для максимального хеджирования процентного риска сроки возврата по активу и пассиву должны полностью совпадать, что, однако, значительным образом ограничивает маневренность в деятельности банка. Вследствие этого допускается разрыв (разница) между соответствующими по срокам суммами актива и пассива. В целях управления данной разницей банки устанавливают обычно нормы соответствия активов и пассивов по сроку для тех их видов, которые чувствительны к изменениям процентных ставок. Если ожидается, что ставки процента будут возрастать, то разница должна быть положительной. Это приведет к тому, что в категорию с более высокими ставками переместится больше активов, чем пассивов, и чистый процентный доход банка увеличится сверх степени ожидаемого. Напротив, при ожидаемом снижении процентных ставок разница должна быть отрицательной.

3. Процентные фьючерсные контракты. Они представляют собой срочные контракты, которые используются для игры на процентных ставках. Подобно прочим фьючерсным контрактам процентные фьючерсы используются для спекуляции на колебаниях рыночных процентных ставок, а также для покрытия процентного риска.

4. Процентные опционы. Процентный опцион - это соглашение, которое предоставляет его держателю право купить или продать некоторый финансовый инструмент (краткосрочную ссуду или депозит), по фиксированной цене до или по наступлении определенной даты в будущем.

Сатьи по теме:

Кадровая политика банка
Сбербанк рассматривает развитие кадрового потенциала как основное условие для выполнения поставленных стратегических задач. Интенсификация труда банковских работников, массовое освоение новых продуктов и технологий, расширение полномочий и ответственности специалистов и руководителей среднего звен ...

Анализ услуг Новоуренгойского отделения Западно-сибирского банка Сбербанка России на рынке пластиковых карт
Развитие эквайринговой инфраструктуры Западно-Сибирского банка Сбербанка России нашло отражение, как в качественных, так и в количественных показателях. В 2011 г. банкоматный парк банка достиг общей численности в 145 единиц, в том числе 109 банкоматов по приему карт международных платежных систем ...

Страхование грузов
На страхование принимаются грузы, перевозимые по суше, воздушным и водным путем. Договор страхования может быть заключен на одном из следующих условий: 1)"без ответственности за повреждение, кроме случаев крушения". По этому варианту страховщик обязан возместить убытки только от полной ...