Мероприятия по совершенствованию деятельности Банка «Национальная факторинговая компания»

Аналитический блок системы EGAR CreditRisk осуществляет оценку экономической целесообразности и эффективности (рентабельности) кредитных операций. Рентабельность понимается как отношение выгоды к риску и не может быть высокой при увеличении последнего.

Использование Системы EGAR CreditRisk обеспечивает информационную и аналитическую независимость, а значит и возможность для внутреннего контроля быть непристрастным.

Система EGAR CreditRisk предусматривает оценку кредитного риска на ссуду и заемщика. По оценке кредитного риска заемщика, качества ссуды и качества обеспечения можно вычислить резервы. Частота выполнения расчета не принципиальна и может быть любой.

Методология оценки кредитного риска предусматривает детализированную процедуру оценки качества ссуды, базирующуюся на финансовом положении заемщика и оценке вероятности неисполнения обязательств. Все методы, правила оценок и полномочия пользователей EGAR CreditRisk могут быть задокументированы по определенной форме и представлены надзорному органу.

Порядок ведения досье заемщика и оценки кредитного риска по портфелю установлен в Системе EGAR CreditRisk и может быть отражен в документах. Банк может получить полную информационную обеспеченность по методикам классификации, которые могут быть раскрыты в соответствующих материалах о кредитной политике.

Система EGAR CreditRisk является высокотехнологичным инструментом для обеспечения профессионального суждения о рисках по уже выданным ссудам и о прогнозируемых рисках по кредитным заявкам. Система предусматривает гибкий механизм качественной оценки заемщика, базирующийся на сведениях о заемщике, которые имеют непосредственное отношение к его рискам. Методика качественной оценки является настраиваемой и может быть доопределена в Системе EGAR CreditRisk в соответствии с требованиями Заказчика или регуляторов. Источником информации по заемщику является, прежде всего, его бухгалтерская отчетность вместе с другими видами управленческой отчетности, а также внешние данные по экономическому портрету отраслей, в которых заемщик ведет свою деятельность.

В Системе EGAR CreditRisk на каждого заемщика предусмотрено ведение досье, где фиксируется его финансовое положение на протяжении возможного максимального интервала, но не меньше чем за год. Вместе с этим в Системе EGAR CreditRisk предусмотрено ведение исторической картины изменения его рейтинга по нескольким различным моделям. Его состояние долгов по ссудам, кредитным эквивалентам и кредитным лимитам может экспортироваться в Систему EGAR CreditRisk из соответствующей АБС.

При необходимости риск-менеджер-оценщик может исправить качественную оценку финансового положения заемщика и включить в количественную оценку вероятность его дефолта, вычисляемую по базовой формуле, а также любые изменения финансовых коэффициентов, даже если они не были представлены или были искажены в текущей финансовой отчетности. Если изменился внешний рейтинг заемщика, то менеджер, обладающий правом соответствующего доступа, может в Системе EGAR CreditRisk оперативно внести уточнения в досье заемщика, что повлияет на оценку вероятности его дефолта, на риски по ссудам и на величину рассчитываемых резервов.

Перечень показателей, используемых для анализа финансового положения заемщика, и порядок их расчета установлен в Системе EGAR CreditRisk, но может быть скорректирован в соответствии с требованиями банка и регуляторов. Методика расчета базируется на стандартных моделях, прошедших широкую апробацию в зарубежных исследованиях и практике, согласуется с требованиями Базельского комитета и находит все более широкое применение в российских экономических условиях. В Системе EGAR CreditRisk предусмотрена возможность учесть неполноту и необъективность информации в виде степени неточности рейтинга, которая влияет на риск и капитал, аллокируемый на данного заемщика.

Сатьи по теме:

Расчет экономического эффекта от оптимизации процесса
Прямой экономический эффект от оптимизации процесса в Западно-Сибирском банке ОАО «Сбербанк России» рассчитывается как разность между прямыми доходами и прямыми затратами по оптимизации процесса. К прямым доходам по оптимизации процесса относятся: дополнительная прибыль компании; эффект от экон ...

Зарубежный опыт организации страхового дела
Американский страховой бизнес отличается огромным размахом и не имеет себе равных в мире. Американские страховые монополии контролируют примерно 50 % всего страхового рынка индустриально развитых стран мира. В США работает свыше 8 тыс. компаний имущественного страхования и около 2 тыс. компаний по ...

Российские фондовые индексы
В настоящее время формируется отечественная школа обработки фондовой информации с учетом российской специфики. Перечислим основные российские фондовые индексы: а) индекс «Скейт-пресс». Он имеет самую длительную историю па российском рынке и относится к индексам консультационного агентства «Скейт ...