Оценка кредитоспособности заемщика с применением скоринговой модели

Первое направление - эффективная оценка кредитоспособности заемщика, т.е. прогноз банка, насколько потенциальный заемщик в будущем будет аккуратно и своевременно обслуживать долг.

В зависимости от принятой в банке кредитной политики, оценка кредитоспособности заемщика может проводиться особенно тщательно - кредитным экспертом на основании предоставленных документов либо по упрощенной схеме - на основании заполненной анкеты и, как правило, небольшого пакета документов (справка о доходах с места работы, копия паспорта и др.).

В первом случае имеет место наиболее трудоемкая работа, которая требует продолжительных временных затрат, проведения расчетов различных финансовых коэффициентов.

Решение по кредитной заявке может приниматься в течение нескольких дней или даже недель. В том случае если банк уверен в надежности клиента, ему предоставляется кредит.

Оценка на основании финансовых коэффициентов и экспертного мнения сотрудника банка является наиболее точной, обеспечивает низкие показатели просроченной задолженности. Возвращаемость таких кредитов близка к 100%.

Данная методика применяется, когда сумма запрашиваемого кредита велика. В нашей стране подобную методику применяет Сбербанк России и, как видно, из проведенного анализа показатели просроченной задолженности в этом банки очень низки.

При втором методе заключение о выдаче кредита выносится на основании данных анкеты, заполненной потенциальным заемщиком. Каждому ответу присваивается определенное количество баллов, итоговое количество баллов сравнивают со шкалой. Этот метод основан на анализе статистических данных, выверенных эмпирическим путем. Данный метод называют скорингом.

Решение принимается, как правило, в течение нескольких минут. Банки строго засекречивают свои скоринговые модели, поскольку они строятся на дорогостоящих социологических исследованиях и от того, насколько точны эти исследования, напрямую зависит прибыль банка. Теоретические аспекты данного метода были рассмотрены в теоретической главе.

На практике банки, решающие применять в своей работе скоринговую модель, всегда сталкиваются с вопросом: приобретать ли ему готовую скоринговую модель у разработчиков скоринговых карт или заниматься созданием скоринговой системы самостоятельно. Такой же вопрос возник и перед Международным московским банком при внедрении в его деятельности скоринговой модели.

Плюсами покупки готовой скоринговой карты является то, что эти карты предлагаются ведущими мировыми агентствами, которые представлены на рынке достаточно давно и накопили существенный опыт.

Минусами покупки скоринговой модели можно назвать то, что банк теряет контроль над процессом создания скоринговой модели. И с экономической точки зрения, если подходить к процессу применения скоринга грамотно, ориентировать различные скоринговые карты на различные сегменты, на различные регионы, то ценообразование таково, что банк платит за каждую скоринговую карту отдельно.

В случае если банк разрабатывает скоринговую карту для разных регионов, разных продуктов, разработка может быть дешевле. И основной плюс в том, что, разрабатывая скоринговую карту самостоятельно, можно учесть российскую специфику, в какой форме предоставляет заемщик справку о доходах НДФЛ-2 либо свободная форма, форма юридической организации работодателя заемщика, что позволяет сегментировать заемщиков, со стабильным доходом, не имеющих стабильного дохода.

Чтобы построить скоринговую карту, необходимо определить, что является зависимой и переменной. Та переменная, по которой будут осуществляться исследования, и показывает, кто является хорошим заемщиком, а кто плохим заемщиком.

Как определить, кто является хорошим заемщиком, является плохим? Можно пойти несколькими путями.

Сатьи по теме:

Структура современной банковской системы
Банковская система находится в стадии переходной системы: она содержит компоненты рыночной банковской системы, однако их взаимодействие еще недостаточно развито. Известно, что та или иная система так или иначе происходит из предшествующей, поэтому содержит “родимые пятна” прошлого. Рыночная систем ...

Инструменты антикризисного управления в банковском секторе
1) Инструменты государственного антикризисного управления. В условиях банковского кризиса основные действующие лица – государство, вкладчики, кредиторы и владельцы банков – пытаются переложить друг на друга бремя расходов по спасению банковской системы. Тем не менее в силу особого значения банко ...

Алмазные аукционы АК "Алроса"
Для начала автор уделит внимание самой компании и её истории, а затем перейдёт к теме аукционов. Акционерная компания "АЛРОСА" – один из мировых лидеров в области разведки, добычи и реализации алмазов, производства бриллиантов, а также является лидером алмазодобывающей отрасли России и ...