Необходимость использования современных методов управления кредитным риском в банковской практике

Иногда качественную и количественную оценки осуществляют на основе анализа влияния внешних и внутренних факторов, когда определяется удельный вес каждого фактора в их совокупности и степень их влияния на показатель кредитного риска. Хотя этот метод является достаточно трудоемким, его применение приносит положительные результаты.

В случае, когда результаты измерения кредитного риска не соответствуют приемлемому уровню, противоречат выбранной рисковой стратегии банка, создавая реальную угрозу его платежеспособности, наиболее действенным методом управления считается избежание кредитного риска.

Метод избежания кредитного риска предполагает отказ от расширения круга клиентов и финансирования проектов, выполнимость которых вызывает серьезные опасения. Данный метод ориентирует банк на работу только с подтвердившими свою надежность клиентами. Однако в большинстве случаев уклонение от риска означает утрату возможностей получения прибыли, которая часто сопряжена с потенциальным риском. Поэтому наиболее широко применяются следующие методы снижения кредитного риска:

–рационирование кредитов;

–диверсификацию кредитов;

–резервирование средств на покрытие возможных убытков по сомнительным долгам;

–структурирование кредитов.

Рационирование кредитов предполагает установление лимитов. Как известно, определенные ограничения на кредитную деятельность банка налагают требования Национального банка, такие как максимальный риск на одного или группу связанных заемщиков, лимиты кредитования акционеров, руководящих работников и др. Тем не менее целесообразным для банковского кредитного учреждения является создание системы лимитов кредитной деятельности, устанавливаемых и изменяемых самим банком. К ним можно отнести лимиты полномочий на принятие решений о выдаче кредита, лимиты кредитования одного заемщика, отрасли, региона, ограничения на выдачу крупных кредитов.

Особое значение для банка представляет метод снижения степени кредитного риска, который предполагает создание за счет внутренних ресурсов банка собственного резервного фонда. Такие резервы, хотя и снижают величину прибыли, остающейся в распоряжении банка, позволяют оперативно преодолевать временные затруднения в его деятельности в случае возникновения проблем с возвратом выданных кредитов.

Ключевым инструментом тактического риск-менеджмента в области снижения кредитного риска являются методы диверсификации кредитов. Эти мероприятия предполагают, с одной стороны, распределение ссуд банка между широким кругом клиентов (населением и хозяйствующими субъектами, предприятиями разных форм собственности, из различных отраслей, использование различных видов обеспечения), а с другой стороны, распределение ответственности между участниками сделки.

Структурирование кредитов осуществляется путем установления размеров кредитов, процентной ставки, разработки тех или иных методов их выдачи и погашения.

Страхование кредитного риска, или передача риска страховой организации, представляет собой перевод риска от одного субъекта управления (страхователя) к другому (страховщику). Страхование кредитного риска возможно также на срочном рынке при заключении сделок с использованием производных финансовых инструментов (опционов, свопов и др.).

Удержание кредитного риска в отличие от методов страхования означает, что всю ответственность по кредитуемому проекту банк оставляет за собой. Риск минимизируют собственными силами, делая ставку на профессионализм менеджеров. Удержание риска следует признать экономически целесообразным, если применение этого метода затронет относительно небольшой временной промежуток, а также возможные убытки по кредитам могут быть компенсированы за счет собственных средств без ущерба для финансового состояния банка.

Сатьи по теме:

Ценные бумаги ОАО «ВТБ»
Структура современного акционерного капитала чрезвычайна сложна. Особенность заключается в том, что как физические (граждане), так и юридические лица (организации) имеют право владеть акциями (быть соответственно их участниками и учредителями). Таким образом, зачастую выстраивается достаточно длин ...

Особенности обязательного медицинского страхования в России
В этом году система обязательного медицинского страхования перешла в своей истории 15-летний рубеж. Она стала реальным действующим институтом во всех регионах страны, дала возможность снизить остроту социальных проблем и оградить здравоохранение от разрушительных сил экономического кризиса середин ...

Возмездность, стороны и предмет кредитного договора
Сторонами кредитного договора являются лицо, предоставляющее кредит, - кредитор, и лицо, получающее кредит, - заёмщик. Стороны кредитного договора четко определены в законе (п. 1 ст. 819 ГК РФ [3] в кредитном договоре на стороне кредитора предусмотрен специальный субъектный состав - банковский кре ...