Моделирование динамики процентных ставок

Для банков валютное кредитование в евро и долларах по заданной процентной ставке позволяет получать реальный доход. В 2007— 2009 гг. банки имели реальные убытки от кредитования в гривнях реального сектора экономики.

Сравним среднегодовую эффективность валютных операций банков (табл. 6).

Таблица 6

Сравнительная среднегодовая эффективность депозитно-валютных

операций банков в иностранной валюте

(%)

Анализ данных таблицы 6 свидетельствует, что среднегодовая эффективность депозитно-кредитных операций банков в долларах носит неустойчивый характер и зависит от темпов инфляции.

В 2005—2007 гг. ив 2010—2011 гг. банки поддерживали прибыльность за счет валютных операций в долларах, а в 2008-2009 гг. - несли от них убытки; неэффективны были также операции в евро.

Так, в 2005—2011 гг. среднегодовая эффективность депозитно-кредитных операций банков в долларах была нестабильна, ведь в 2009 г. они несли от таких операций большие убытки.

При заданных параметрах прогноза от данных операций в долларах банки могут получить доход в размере 20,2% на 1 грн. вложений.

В условиях трехвалютной финансовой системы и высоких темпов роста валютного курса потоки денег перемещаются с гривневых счетов на валютные.

Для усовершенствования нормативного регулирования в контексте повышения защиты прав кредиторов, вкладчиков банков и потребителей финансовых услуг был принят Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об урегулировании отношений между кредиторами и потребителями финансовых услуг" № 3795-VI от 3 ноября 2011 г. направленный на уменьшение рисков финансовой системы и доли проблемных активов в портфеле банковских учреждений и запрещающий предоставлять на территории Украины потребительские кредиты в иностранной валюте.

С учетом этого считаем целесообразным обратить внимание на особенности математического описания изменений соотношения валют на примере соотношения "евро — доллар".

Анализ динамики такого соотношения показывает, что математическая модель изменений в течение достаточно большого промежутка времени может быть отнесена к классу "жестких моделей". Поэтому дальнейший анализ динамики рассмотренных процессов нужно осуществлять на основе специализированного математического и программно-алгоритмического обеспечения.

В 2005—2011 гг. банки устанавливали заниженные процентные ставки, которые фактически не учитывали уровень инфляции в стране, а физические лица теряли реальные доходы от вложений, которые перераспределялись в пользу банков. Политика ценообразования в части депозитов в гривнях не была сбалансированой, поскольку не защищала интересы физических лиц.

Сатьи по теме:

Механизм использования банковского процента
В странах с рыночной экономикой банковские системы, как правило, имеют многоуровневую структуру, где центральный банк занимает первый уровень, а все прочие кредитно – банковские учреждения составляют второй, третий… уровни (количество уровней зависит от национальных особенностей системы). За центр ...

Определение капитализации акций
При расчете индекса для определения стоимости акций (далее – капитализация акций) учитывается цена каждой акции, и количество ценных бумаг в выпусках соответствующих акций, свободно обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, которым соответствует доля акционерного капитала эмитента, выража ...

Детерминанты внедрения системы управления активами и пассивами в коммерческих банках в России
На протяжении двух последних десятилетий наблюдается рост актуальности и важности управления активами и пассивами, ALM (Asset and Liability Management). Возможности роста прибыли коммерческого банка, а, зачастую, и способность дальше осуществлять свои задачи зависит от эффективности ALM. ALM – это ...