Моделирование динамики процентных ставок

Финансы » Моделирование динамики процентных ставок

Страница 7

vв = Кв2 (1 + ) (12)

где КВ2 - курс "гривня - валюта" на 1 января текущего года (грн.);

- депозитная ставка процента по валютному вкладу.

Реальный вклад с доходом можно рассчитать по формуле

vBR = KB2(l + )(l - Inf). (13)

Доход от вложений в гривнях определяем следующим образом:

DRuR = vBR - КВ1 = КВ2(1 + ) (l - Inf) - КВ1, (14)

где КВ1 — курс "гривня — валюта" на 1 января базового года (грн.).

Итоговая прибыльность от вложений (в процентах) устанавливается по формуле

D% = ∙100% (15)

Приведем расчет реальных доходов банков и физических лиц по вкладам в валюте (табл. 3).

Таблица 3

Расчет доходов банков и физических лиц

№	Показатель	2005	2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012 (прогноз)
	Вложения (дол.)
1	Курс дол./грн.	5,125	5,05		5,05		5,05		7,791		8,01		7,97		90
2	Депозитная ставка процента (%)	73	6,6		6,5		73		10,73		10,5		73		11
3	Вклад (дол.)	1	1		1		1		1		1		1		1
4	Вклад с прибылью (дол.) [4] = [3]-(1+[2]/100%)	1,072	1,066		1,065		1,072		1,107		1,105		1,072		1,07
5	Вклад с прибылью (грн.)[5]= [4]∙ [l]	5,494	5383		5378		7,718		11,878		11,602		7,718		8393
6	Уровень инфляции (%)	10,3	11,4		16,6		223		15,9		9,1		9,7		5,0
7	Реальное вложение с доходом (грн.) [7] = [5]-(1-[6]/100%)	4,928	4,769		4,485		5,997		9,792		10,546		6,969		7,87
8	Итоговый доход от вложений (грн) [8] = [7]-( [1]-1∙[3])-1	-0,072	-0356		-0,565		0,947		4,742		2,755		-1,041		-0,09
9	Итоговый доход от вложений (%)[9]= [8]/([1]-1∙[3]∙100%)	-1,44		-6,946		-11,19		18,75		93,90		3536		-12,99		1,15
10	Скрытый доход банков (%)	1,44		6,946		11,19		-18,75		-93,90		-3536		12,99		-1.15
	Вложения (евро)
11	Курс евро/грн.	6,389		6,339		6,918		7,427		10,868		11,20		11,477		12,1
12	Депозитная ставка процента (%)	6,7		63		6,4		7,4		9,32		9,1		5,8		7,0
13	Вклад (евро)	1		1		1		1		1		1		1		1
14	Вклад с прибылью (евро) [14] = [13]-(1+[12]/100%)	1,067		1,062		1,064		1,074		1,093		1,091		1,058		1,07
15	Вклад с прибылью (грн) [15] = [14]∙[11]	6,817		6,732		7360		7,977		11,879		12319		12,142		13,0
16	Уровень инфляции (%)	10,3		11,4		16,6		223		15,9		9,1		9,7		5,0
17	Реальное вложение с доходом (грн.) [17] = [15](1-[16]/100%)	6,115		5,965		6,138		6,198		9,990		11,107		10,964		12,3
18	Итоговый доход от вложений (грн.) [18]=[17]-( [17]-l∙[13]	0,115		-0,424		-0301		-0,72		2,563		0339		-0336		0,89
19	Итоговый доход от вложений (%)[19]=[18]/([11]-1∙[13]∙100%)	1,916		-6,636		-3,171		-10,41		34,509		2,199		-2,107		7,78
20	Скрытый доход банков (%)	1,916		6,636		3,171		10,41		-34,51		-2,199		2,107		-7,78

Страницы: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Сатьи по теме:

Товарный и коммерческий кредит
Порождает как отсрочку платежа за товар, так и другие формы эволюция взаимоотношений между предприятиями. В современном хозяйстве предприятия предоставляют друг другу не только товарный, зачастую не столько товарный, сколько денежный кредит [12, С. 393]. В осуществлении кредитных операций банки пе ...

Общий анализ прибыли банка
Определение общего размера прибыли до налогообложения выполняется по данным отчета о финансовых результатах. Для вычисления абсолютного объема прибыли используется информация о доходах и расходах банка, которая пoзвoляет определить прибыль в целом и по его составляющим: П(Д2 - В2) + Д3 + [(Д4 + Д ...

Анализ оценки кредитоспособности заёмщика и расчёт лимита кредитования
Основной целью является расчёт лимита кредитования, при условии, что чистые активы банка будут составлять 50 млн. рублей, базовый лимит 1% от чистых активов, на основании рассчитанных нормативов банка. Процедура финансового анализа и методы должны соответствовать заявленным целям для минимизации ...

Моделирование динамики процентных ставок

Навигация