Моделирование динамики процентных ставок

Результаты проведенного анализа (см. рис. 4) свидетельствуют, что прибыльность коммерческих банков от кредитных операций в долларах носит неустойчивый характер и существенно зависит от уровня инфляции.

В 2005—2007 гг. и в 2011 г. банки поддерживали прибыльность преимущественно за счет вложений в долларах.

В 2008—2010 гг. от кредитования в долларах банки получали реальные убытки. При заданных параметрах прогноза за счет такого кредитования банки могут получить реальный доход в размере 20,2% на 1 грн. вложений.

Обобщенная среднегодовая эффективность депозитно-кредитных операций банков в евро представлена в таблице 5.

Таблица 5

Обобщенная среднегодовая эффективность депозитно-кредитных

операций банков в евро

Данные свидетельствуют, что прибыльность банков от вложений физических лиц в евро носит неустойчивый характер и зависит от уровня инфляции (см. табл. 5).

В 2006—2008 гг. и в 2011 г. поддержка банками прибыльности осуществлялась за счет вложений в евро, реальные убытки были от кредитования в евро. При заданных параметрах прогноза на 2012 г. от вложений в евро банки могут получить реальные убытки в размере 7,78% на 1 грн. вложений, а кредитование реального сектора экономики в евро может принести 7,77% дохода на 1 грн. вложений.

Таким образом, банки частично покрывают убытки от вложений физических лиц в евро за счет кредитования в евро предприятий реального сектора экономики.

Мы провели сравнительный анализ доходности по валютным и гривневым вложениям физических лиц банков и доходов банков от валютного и гривневого кредитования (рис. 5 и 6).

Результаты показали, что в течение анализируемого периода реальный доход физических лиц от вложений в долларах и в евро имел тенденцию к росту. В 2005— 2009 гг. и в 2011 г. физические лица имели большие убытки от вложений в гривнях. При заданных параметрах прогноза на 2012 г. будет отмечаться рост доходности физических лиц от вложений в гривнях. В 2005—2011 гг. коммерческие банки получили реальный доход от кредитования в долларах и евро и будут осуществлять прибыльную деятельность в дальнейшем.

В 2007—2009 гг. банки несли реальные убытки от кредитования предприятий в гривнях. Прогноз на 2012 г. показывает определенный рост доходности банков от кредитования в гривнях реального сектора экономики (см. рис. 6).

Рис. 6. Сравнительный анализ доходов банков от валютного и гривневого кредитования

При заданных прогнозных показателях для физических лиц валютные вклады в евро и долларах более выгодны, чем в гривнях.

Сатьи по теме:

Планирование размеров собственных средств, капитала и Объемов активных операций банка
На втором этапе планирования прибыли банка определяется Динамика собственных средств (СС), капитала (К) и объемов банковских операций (VA) на плановый период. Прогнозирование Динамики собственных средств начинается с планирования изменений Уставного фонда (УФ) банка, которое осуществляется акционе ...

Понятие, основные виды и функции факторинга
факторинг История развития факторинга в России и его современная практика Факторинг – это одна из древнейших форм торгового кредитования. Его отдельные черты можно найти и в Римской Империи, и в эпоху царя Хаммурали, 4000 лет до н.э., когда торговцы применяли его в своей деятельности. Слово фак ...

Депозитные источники привлечения денежных средств и их характеристика
Депозиты до востребования представляют собой средства, которые могут быть изъяты, переведены на счёт другого лица без каких-либо ограничений (полностью или частично), в любое время, по первому требованию их владельцев. Вклады до востребования в своей основе нестабильны, что ограничивает сферу их и ...