Моделирование динамики процентных ставок

2. С учетом погрешности прогноза, кредитные вложения в евро и долларах могут принести банкам реальные убытки. Снижение уровня скрытых доходов финансовых учреждений связано с тем, что они могут менять депозитные процентные ставки по валютным операциям, но не способны влиять на курсовое соотношение "гривня — валюта", увеличение которого обеспечивает вкладчикам дополнительный доход по вкладам в валюте, что выражается в росте их гривневого эквивалента.

Следовательно, предприятия, получающие кредиты в иностранной валюте, находятся в лучшем положении, чем предприятия, получающие кредиты в гривнях.

Для физических лиц депозитные вложения в евро и долларах при определенных условиях выгоднее, чем в гривнях, а для банков кредитование в евро и долларах при заданной процентной ставке приносит реальный доход.

3. Среднегодовая эффективность депозитно-кредитных операций банков в иностранной валюте в 2005—2011 гг. была нестабильной. При заданных параметрах прогноза банки могут получить доход от депозитно-кредитных операций в долларах.

Результаты сравнительного анализа активно-пассивных операций позволяют прогнозировать приблизительно одинаковую активность банков в гривневом и валютном секторах рынков вкладов и кредитов в условиях роста инфляции.

Используя данный инструментарий анализа, можно определить, кредитованию каких отраслей (ориентированных на экспорт или импорт) банки отдадут предпочтение при изменениях курсового соотношения "гривня — валюта".

4. Предложенный методический подход к расчету базовой процентной ставки позволяет конкретизировать минимально возможные расходы банка по размещению свободных средств в активно-пассивные операции банков, а также предполагает корректировку процентной ставки в течение всего прогнозируемого периода в условиях инфляции.

5. Оптимальная кредитная процентная ставка зависит от рисковых преимуществ кредитора и заемщика, предельных изменений в стоимости обеспечения кредита и дохода последнего в связи с изменением рыночной процентной ставки в условиях трехвалютной финансовой системы.

6. В условиях инфляции средняя рыночная процентная ставка, стоимость обеспечения кредита и доход заемщика могут быть случайными функциями, с учетом рисковых преимуществ кредитора и заемщика.

Использование аппарата теории матриц для формирования математической модели процесса динамики соотношения пары валют даст возможность четко определить собственные числа соответствующих матриц, которые обусловливают динамику "быстрых" и "медленных" составляющих, и создать макромодели, с помощью которых можно осуществлять целевые расчеты со значительно меньшими расходами машинного времени.

7. При определении объемов кредитования реального сектора необходимо учитывать специфику украинской экономики (высокий уровень инфляции, нестабильность экономики, сезонные колебания спроса и предложения кредитных и депозитных операций, фактически недееспособную систему заимствований средств у НБУ).

В работе проанализированы взаимоотношения банка с физическими и юридическими лицами в плане прогнозирования ценообразования и оценивания эффективности активно-пассивных банковских операций в условиях инфляции. Предложена экономико-математическая модель расчета оптимальной процентной ставки по кредитам и депозитам с учетом параметров процентных платежей, сроков депозитов, кредитов, валютного курса и инфляции.

Сатьи по теме:

Учения Р. Гильфердинга о влиянии банковского капитала на концентрацию промышленного капитала
Рассмотрим учения Р. Гильфердинга о влиянии банковского капитала на концентрацию промышленного капитала. “Концентрированная банковая система сама становится важной движущей силой в достижении наивысшей ступени капиталистической концентрации - картелей и трестов. ” [13] Картель или трест это пред ...

Динамика основных финансовых показателей деятельности банка
Русь-Банк основан 5 сентября 1994г. и осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации. Банк является участником Системы обязательного страхования вкладов. Полное наименование: Открытое акционерное общество "Русь-Банк". Сокращенное наименование: ОАО "Русь-Банк&quo ...

Неразбериха с расчетными документами
Теперь рассмотрим другой случай: банк сам списывает денежные суммы со счета клиента во исполнение обязательств клиента перед банком (например, плату за расчетно-кассовое обслуживание, тот же кредит, проценты по кредиту и т. д.). Возникает вопрос: каким документом оформлять данную операцию? В среде ...