Моделирование динамики процентных ставок

Финансы » Моделирование динамики процентных ставок

Страница 8

По результатам проведенного анализа, в 2008—2010 гг. доход физических лиц от вкладов в валюте составлял, соответственно, 18,75%, 93,9% и 35,36% по вкладам в долларах; в 2009—2010 гг. — 34,51% и 2,2% по вкладам в евро.

Скрытый доход коммерческих банков от вкладов физических лиц в валюте в 2005—2007 гг. и в 2011 г. составлял, соответственно, 1,44%, 6,95%, 11,2% и 12,9% по вкладам в долларах. В 2006—2008 гг. и в 2011 г. скрытый доход банков от вложений в евро был равен, соответственно, 6,64%, 3,17%, 10,41% и 2,1%.

При заданных параметрах прогноза на 2012 г. физические лица получат реальную прибыль по вкладам в долларах и евро, соответственно, 1,15% и 7,8%. С учетом погрешности прогноза, вклады в долларах и евро могут принести коммерческим банкам реальные убытки — соответственно, 1,15% и 7,78%.

Снижение уровня скрытых доходов банков связано с тем, что они могут менять депозитные ставки процента по валютным операциям, но не могут влиять на курсовое соотношение "гривня — валюта", увеличение которого обеспечивает вкладчикам дополнительный доход по вкладам в валюте, что выражается в росте их гривневого эквивалента.

Для определения целесообразности кредитования в валюте можно использовать формулы, аналогичные тем, которые применялись для расчета вкладов в валюте. Расчет доходов банков по кредитам в валюте приведен в таблице 4.

По результатам проведенного анализа, в 2009—2010 гг. доходы банков от кредитования в долларах составляли, соответственно, 50,3% и 6,9%, а в евро — 34,5%. В 2006— 2008 гг. и в 2011 г. зафиксирована убыточность банков отданного кредитования реального сектора экономики. А при заданных параметрах прогноза на 2012 г. доход банков от кредитования в долларах и евро может составлять 21,34% и 7,77%, что увеличит привлекательность валютных кредитных операций. Это значит, что предприятия, которые использовали и планируют использовать кредиты в иностранной валюте, могут оказаться в лучшем положении, чем предприятия, которые получили или собираются получать кредиты в гривнях.

Обобщенная среднегодовая эффективность депозитно-кредитных операций банков в долларах приведена на рисунке 4.

Таблица 4

Расчет доходов банков по кредитам в долларах и евро

№	Показатель	2005	2006	2007			2008	2009		2010		2011	2012 (прогноз)
	Кредит (дол.)
1	Курс долУгрн.	5,125	5,05	5,05			5,05	7,791		8,01		7,97	9,0
2	Кредитная ставка процента (%)	13,4	12,8	13,1			14,3	15,9		14,4		10,8	13,1
3	Кредит (дол.)	1	1	1			1	1		1		1	1
4	Кредит с процентом (дол.) [4] = [3]-(1+[2]/100%)	1,134	1,128	1,131			1,143	1,159		1,144		1,108	1,131
5	Кредит с процентом (грн.) [5] = [4][1]	5,81	5,70	5,71			5,77	9,03		9,163		8,83	10,18
6	Уровень инфляции (%)	10,3	11,4		16,6	223			15,9	9,1	9,7			5,0
7	Реальный кредит с процентом (грн.) [7] = [5]-(1-[6]/100%)	5,211	5,05		4,76	4,48			7,59	8,33	7,97			9,671
8	Итоговый доход (грн.) [8] = [7]-([1]-1-[3])-1	0,211	-0,075		-0,39	-0,57			2,54	0,53	-0,04			1,701
9	Итоговый доход (%) [9] = [8]/([1]-1 [3]-100%)	4,22	-1,463		-5,74	-11,38			50,3	6,91	-0,499			21,34
	Кредит (евро)
10	Курс евро/грн.	6,389	6339		6,91	7,427			10,8	11,2	11,477			12,17
11	Кредитная ставка процента (%)	6,7	6,3		6,4	7,4			9,32	9,1	5,8			7,0
12	Кредит (евро)	1	1		1	1			1	1	1			1
13	Кредит с процентом (евро) [13] = [12] ∙ (1+ [11] /100%)	1,067	1,062		1,06	1,074			1,09	1,09	1,058			1,07
14	Кредит с процентом (грн.) [14] = [13] ∙[10]	6,82	6,73		7,36	7,98			11,8	12,3	12,14			13,02
15	Уровень инфляции (%)	10,3	11,4		16,6	22,3			15,9	9,1	9,7			5,0
16	Реальный кредит с процентом (грн.)[16] = [14]-(1-[15]/100%)	6,117	5,962		6,13	6,30			9,99	11,1	10,96			12,369
17	Итоговый доход (грн.) [17] = [16]-([10]-1[12])-1	0,117	-0,427		-0,30	-0,718			2,56	0,33	-0,34			0,892
18	Итоговый доход (%) [18] = [17]/([10] -1 ∙ [12] ∙100%)	1,95	-6,68		-3,17	-10,38			34,5	2,13	-2,14			7,77

Страницы: 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Сатьи по теме:

Общие методические подходы, используемые при оценке эффективности деятельности коммерческого банка
Системный подход к анализу эффективности деятельности коммерческого банка должен включать сбалансированную систему показателей, учитывающих все существенные аспекты его деятельности. Сбалансированная система показателей позволит проводить всесторонний анализ взаимосвязей внутри банка, своевременно ...

Планирование прибыли банка. Построение планового баланса
После того как получены сбалансированные плановые показатели деятельности банка можно построить плановый баланс и план доходов и расходов банка по принятым стандартам. Все необходимые для этого цифры получены на предыдущем этапе (табл. 20, 21). Таблица 20 Плановый баланс банка I кв. II ...

Покупка в рассрочку платежа
Заключается в предоставлении рассрочки платежа населению при покупке товаров длительного пользования. Она предоставляется торговыми фирмами и специализированными финансовыми компаниями. В некоторых странах к потребительским относят ссуды в форме рассрочки за оплату жилых домов и квартир, предостав ...

Моделирование динамики процентных ставок

Навигация