По результатам проведенного анализа, в 2008—2010 гг. доход физических лиц от вкладов в валюте составлял, соответственно, 18,75%, 93,9% и 35,36% по вкладам в долларах; в 2009—2010 гг. — 34,51% и 2,2% по вкладам в евро.
Скрытый доход коммерческих банков от вкладов физических лиц в валюте в 2005—2007 гг. и в 2011 г. составлял, соответственно, 1,44%, 6,95%, 11,2% и 12,9% по вкладам в долларах. В 2006—2008 гг. и в 2011 г. скрытый доход банков от вложений в евро был равен, соответственно, 6,64%, 3,17%, 10,41% и 2,1%.
При заданных параметрах прогноза на 2012 г. физические лица получат реальную прибыль по вкладам в долларах и евро, соответственно, 1,15% и 7,8%. С учетом погрешности прогноза, вклады в долларах и евро могут принести коммерческим банкам реальные убытки — соответственно, 1,15% и 7,78%.
Снижение уровня скрытых доходов банков связано с тем, что они могут менять депозитные ставки процента по валютным операциям, но не могут влиять на курсовое соотношение "гривня — валюта", увеличение которого обеспечивает вкладчикам дополнительный доход по вкладам в валюте, что выражается в росте их гривневого эквивалента.
Для определения целесообразности кредитования в валюте можно использовать формулы, аналогичные тем, которые применялись для расчета вкладов в валюте. Расчет доходов банков по кредитам в валюте приведен в таблице 4.
По результатам проведенного анализа, в 2009—2010 гг. доходы банков от кредитования в долларах составляли, соответственно, 50,3% и 6,9%, а в евро — 34,5%. В 2006— 2008 гг. и в 2011 г. зафиксирована убыточность банков отданного кредитования реального сектора экономики. А при заданных параметрах прогноза на 2012 г. доход банков от кредитования в долларах и евро может составлять 21,34% и 7,77%, что увеличит привлекательность валютных кредитных операций. Это значит, что предприятия, которые использовали и планируют использовать кредиты в иностранной валюте, могут оказаться в лучшем положении, чем предприятия, которые получили или собираются получать кредиты в гривнях.
Обобщенная среднегодовая эффективность депозитно-кредитных операций банков в долларах приведена на рисунке 4.
Таблица 4
Расчет доходов банков по кредитам в долларах и евро
№ |
Показатель |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 (прогноз) | ||||||
Кредит (дол.) | |||||||||||||||
1 |
Курс долУгрн. |
5,125 |
5,05 |
5,05 |
5,05 |
7,791 |
8,01 |
7,97 |
9,0 | ||||||
2 |
Кредитная ставка процента (%) |
13,4 |
12,8 |
13,1 |
14,3 |
15,9 |
14,4 |
10,8 |
13,1 | ||||||
3 |
Кредит (дол.) |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 | ||||||
4 |
Кредит с процентом (дол.) [4] = [3]-(1+[2]/100%) |
1,134 |
1,128 |
1,131 |
1,143 |
1,159 |
1,144 |
1,108 |
1,131 | ||||||
5 |
Кредит с процентом (грн.) [5] = [4][1] |
5,81 |
5,70 |
5,71 |
5,77 |
9,03 |
9,163 |
8,83 |
10,18 | ||||||
6 |
Уровень инфляции (%) |
10,3 |
11,4 |
16,6 |
223 |
15,9 |
9,1 |
9,7 |
5,0 | ||||||
7 |
Реальный кредит с процентом (грн.) [7] = [5]-(1-[6]/100%) |
5,211 |
5,05 |
4,76 |
4,48 |
7,59 |
8,33 |
7,97 |
9,671 | ||||||
8 |
Итоговый доход (грн.) [8] = [7]-([1]-1-[3])-1 |
0,211 |
-0,075 |
-0,39 |
-0,57 |
2,54 |
0,53 |
-0,04 |
1,701 | ||||||
9 |
Итоговый доход (%) [9] = [8]/([1]-1 [3]-100%) |
4,22 |
-1,463 |
-5,74 |
-11,38 |
50,3 |
6,91 |
-0,499 |
21,34 | ||||||
Кредит (евро) | |||||||||||||||
10 |
Курс евро/грн. |
6,389 |
6339 |
6,91 |
7,427 |
10,8 |
11,2 |
11,477 |
12,17 | ||||||
11 |
Кредитная ставка процента (%) |
6,7 |
6,3 |
6,4 |
7,4 |
9,32 |
9,1 |
5,8 |
7,0 | ||||||
12 |
Кредит (евро) |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 | ||||||
13 |
Кредит с процентом (евро) [13] = [12] ∙ (1+ [11] /100%) |
1,067 |
1,062 |
1,06 |
1,074 |
1,09 |
1,09 |
1,058 |
1,07 | ||||||
14 |
Кредит с процентом (грн.) [14] = [13] ∙[10] |
6,82 |
6,73 |
7,36 |
7,98 |
11,8 |
12,3 |
12,14 |
13,02 | ||||||
15 |
Уровень инфляции (%) |
10,3 |
11,4 |
16,6 |
22,3 |
15,9 |
9,1 |
9,7 |
5,0 | ||||||
16 |
Реальный кредит с процентом (грн.)[16] = [14]-(1-[15]/100%) |
6,117 |
5,962 |
6,13 |
6,30 |
9,99 |
11,1 |
10,96 |
12,369 | ||||||
17 |
Итоговый доход (грн.) [17] = [16]-([10]-1[12])-1 |
0,117 |
-0,427 |
-0,30 |
-0,718 |
2,56 |
0,33 |
-0,34 |
0,892 | ||||||
18 |
Итоговый доход (%) [18] = [17]/([10] -1 ∙ [12] ∙100%) |
1,95 |
-6,68 |
-3,17 |
-10,38 |
34,5 |
2,13 |
-2,14 |
7,77 | ||||||
Сатьи по теме:
Классификация и виды страхования
Классификация страхования по объектам (предметам) страховой защиты.
Классификация страхования представляет собой научную систему деления страхования на сферы деятельности, отрасли, подотрасли и виды, звенья которых располагаются так, что каждое последующее звено является частью предыдущего.
Форм ...
Совершенствование денежных переводов, проблемы, перспективы
и риски
Объемы переводов неуклонно растут, что, впрочем, не удивительно. Их главными отправителями являются трудовые мигранты, численность которых в России продолжает увеличиваться. По данным ЦБ РФ, только за последние четыре года количество нерезидентов, трудоустроенных в России, выросло в два раза. Всег ...
Экологическое страхование владельцев источников повышенной опасности
Основополагающим актом, регулирующим данную сферу отношений, является закон РФ «О страховании
», принятый 27 ноября 1992 года. В соответствии с этим законом выделяются три группы имущественных интересов, связанных: с жизнью, здоровьем, трудоспособностью и пенсионным обеспечением самого страховател ...